由G-布朗运动驱动的具有积分Lipschitz系数的随机微分方程解的存在唯一性

Yiqing Lin; Xuepeng Bai

doi:10.1007/s10255-014-0405-9

由G-布朗运动驱动的具有积分Lipschitz系数的随机微分方程解的存在唯一性

概率论 2015-10-07 v5

作者: Yiqing Lin , Xuepeng Bai

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗ DOI ↗

摘要

本文研究了由G-布朗运动驱动的随机微分方程(GSDEs)在系数满足积分Lipschitz条件下解的存在唯一性。

关键词

随机微分方程 G-布朗运动积分Lipschitz条件存在唯一性 GSDEs

引用

@article{arxiv.1002.1046,
  title  = {On the existence and uniqueness of solutions to stochastic differential equations driven by G-Brownian motion with integral-Lipschitz coefficients},
  author = {Yiqing Lin and Xuepeng Bai},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1002.1046},
  year   = {2015}
}