由 $G$-Brownian 运动驱动的均值场 SDE
概率论
2025-08-06 v1 数理金融
摘要
我们将均值场 SDE 的概念推广到由 -Brownian 运动驱动的 SDE。更确切地说，我们考虑一个 -SDE，其系数不仅依赖于时间和当前状态，还依赖于作为随机变量的解。
引用
@article{arxiv.2401.09113,
title = {Mean-Field SDEs driven by $G$-Brownian Motion},
author = {Karl-Wilhelm Georg Bollweg and Thilo Meyer-Brandis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2401.09113},
year = {2025}
}