G-框架下随机微分方程加性泛函的路径无关性
概率论
2019-08-22 v2
摘要
由 G-布朗运动驱动的随机微分方程的加性泛函的路径无关性由非线性偏微分方程刻画。主要结果推广了由标准布朗运动驱动的随机微分方程的已有结论。
引用
@article{arxiv.1812.03610,
title = {Path Independence of Additive Functionals for SDEs under G-framework},
author = {Panpan Ren and Fen-Fen Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.03610},
year = {2019}
}