关于 $G$-布朗运动驱动的 SDEs 的退出时间

Guomin Liu; Shige Peng; Falei Wang

关于 $G$-布朗运动驱动的 SDEs 的退出时间

概率论 2018-05-16 v2

作者: Guomin Liu , Shige Peng , Falei Wang

摘要

本文致力于研究由 $G$ -布朗运动驱动的随机微分方程（ $G$ -SDEs）的退出时间的性质。特别地，我们证明 $G$ -SDEs 的退出时间具有拟连续性性质。作为一个应用，我们给出了一大类带 Dirichlet 边界的全非线性椭圆方程的概率表示。

关键词

退出时间 $G$-布朗运动随机微分方程拟连续性全非线性椭圆方程 Dirichlet 边界

引用

@article{arxiv.1804.05610,
  title  = {On the exit times of SDEs driven by $G$-Brownian motion},
  author = {Guomin Liu and Shige Peng and Falei Wang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1804.05610},
  year   = {2018}
}

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