带跳跃的 McKean-Vlasov 随机微分方程加性泛函的路径无关性
概率论
2020-03-19 v2
摘要
本文中，带跳跃的 McKean-Vlasov 随机微分方程加性泛函的路径无关性质由涉及 P.-L. Lions 引入的关于概率测度的 -导数的非线性偏积分微分方程刻画。我们的结果推广了近期 Ren 与 Wang 的工作 [16]，其中他们所关注的 McKean-Vlasov 随机微分方程由布朗运动驱动。
引用
@article{arxiv.1911.03830,
title = {Path independence of the additive functionals for McKean-Vlasov stochastic differential equations with jumps},
author = {Huijie Qiao and Jiang-Lun Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.03830},
year = {2020}
}
备注
16 pages