反射布朗运动随机流的可微性
概率论
2008-06-26 v2
摘要
我们证明了光滑多维域中反射布朗运动的随机流关于其初始位置是可微的。该导数是一个线性映射，由反射布朗运动的乘性泛函表示。证明方法基于 excursion 理论和对确定性 Skorokhod 方程的分析。
引用
@article{arxiv.0806.0119,
title = {Differentiability of stochastic flow of reflected Brownian motions},
author = {Krzysztof Burdzy},
journal= {arXiv preprint arXiv:0806.0119},
year = {2008}
}