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基于 Girsanov 变换的粗糙路径随机微分方程弱解

概率论 2018-05-04 v1

作者: Torstein Nilssen

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摘要

我们考虑一个由布朗运动与粗糙路径共同驱动的微分方程。我们针对该方程证明了一个 Girsanov 型结果，以在概率意义下构造弱解。

关键词

粗糙路径随机微分方程弱解 Girsanov 定理布朗运动

引用

@article{arxiv.1805.01243,
  title  = {Weak solutions of rough path SDE's via Girsanov},
  author = {Torstein Nilssen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1805.01243},
  year   = {2018}
}

备注

11 pages