分数布朗运动某些泛函的积分表示
概率论
2011-09-02 v2
摘要
我们证明了关于几何分数布朗运动的算术平均和几何平均函数的变量替换公式 [Itô 公式]。这些公式对所有凸函数成立，而不仅限于光滑函数。这些变量替换公式在广义 Lebesgue-Stieltjes 积分意义下给出了平均函数的积分表示。
引用
@article{arxiv.1102.5182,
title = {Integral representations of some functionals of fractional Brownian motion},
author = {Heikki Tikanmäki},
journal= {arXiv preprint arXiv:1102.5182},
year = {2011}
}