有限变差Lévy过程的伊藤公式：非光滑函数情形
数理金融
2015-07-02 v1
摘要
将伊藤公式推广到非光滑函数在理论和应用中都十分重要。该公式一个相当一般的推广称为Meyer-Itô公式，适用于一维半鞅和凸函数。对于扩散过程，也存在令人满意的伊藤公式推广，其中Meyer-Itô假设被进一步弱化。我们研究了多维有限变差Lévy过程的伊藤公式的一个版本，假设底层函数连续且允许弱导数。我们还讨论了该推广的一些应用，特别是在金融中。
引用
@article{arxiv.1507.00294,
title = {It\^o's formula for finite variation L\'evy processes: The case of non-smooth functions},
author = {Ramin Okhrati and Uwe Schmock},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.00294},
year = {2015}
}