Scifaro

中文

广义 Ito 公式与局部时的时空 Lebesgue-Stieltjes 积分

概率论 2015-08-11 v2

作者: K. D. Elworthy , A. Truman , H. Z. Zhao

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗

摘要

对连续实值半鞅的含时函数证明了广义 Ito 公式。条件涉及左空间与时间一阶导数,其中左空间导数须具有局部有界的二维变差。特别地,包含了一类具有不连续一阶导数的函数。当半鞅为扩散过程时,Krylov 的一个估计允许进一步减弱这些条件。

关键词

广义 Ito 公式半鞅局部时 Lebesgue-Stieltjes 积分左导数扩散过程 Krylov 估计

引用

@article{arxiv.math/0505195,
  title  = {Generalized Ito Formulae and Space-Time Lebesgue-Stieltjes Integrals of Local Times},
  author = {K. D. Elworthy and A. Truman and H. Z. Zhao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0505195},
  year   = {2015}
}