二维广义伊藤公式与随机 Lebesgue-Stieltjes 积分
概率论
2008-11-13 v2
摘要
证明了关于二维连续半鞅的含时函数的广义伊藤(Itô)公式。该公式仅使用半鞅各坐标过程的局部时、左空间与时间一阶导以及二阶导 （假设它们在特定变量中具局部有界变差），以及双参数随机 Lebesgue-Stieltjes 积分。该双参数积分通过一类伊藤等距公式定义为伊藤积分与 Lebesgue-Stieltjes 积分的自然推广。
引用
@article{arxiv.math/0505196,
title = {A Generalized It$\hat {\rm o}$'s Formula in Two-Dimensions and Stochastic Lebesgue-Stieltjes Integrals},
author = {Chunrong Feng and Huaizhong Zhao},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0505196},
year = {2008}
}
备注
Modify pages 4-9 and add more references