连续半鞅局部时间的变量替换公式
概率论
2021-04-29 v3
摘要
在本文中，我们推广了 Coquet 和 Ouknine \cite{Ouknine} 关于半鞅函数的局部时间表示公式，我们的公式在两个过程之间是一个逐点等式，此外我们证明该等式事实上是轨迹式的，最后我们给出一个在数学金融中的应用。
引用
@article{arxiv.1810.10063,
title = {Change of variable formula for local time of continuous semimartingale},
author = {Anass Ben Taleb},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.10063},
year = {2021}
}
备注
The paper is being updated