利用局部时对半鞅次序统计量的分解
概率论
2008-12-02 v1 统计理论
统计金融
统计理论
摘要
在最近的工作 \cite{BG} 中，针对一列连续半鞅，作者在排序过程可能同时遇到多于两个原始过程的情况下，推导了相应排序过程的半鞅分解。这导致了排序过程的一个更一般的分解。在本文中，我们使用一种更简单的方法，为（不一定连续的）半鞅推导了一个更一般的结果。此外，我们还给出了 Ouknine \cite{O1, O2} 和 Yan \cite{Y1} 关于排序过程局部时公式的一个推广。
引用
@article{arxiv.0807.5001,
title = {Decomposition of order statistics of semimartingales using local times},
author = {Raouf Ghomrasni and Olivier Menoukeu Pamen},
journal= {arXiv preprint arXiv:0807.5001},
year = {2008}
}
备注
11 pages