马尔可夫过程的时间平均及其在双时间尺度问题中的应用
概率论
2018-02-08 v2
摘要
我们给出了非自治 SDE 解的时间平均以及离散时间马尔可夫过程的时间平均分解为鞅与确定性量之和。在 SDE 情形下，该鞅关于相关半群或转移算子的梯度有显式表示。我们展示了如何利用这些结果得到时间平均的淬灭高斯浓度不等式，并深入理解双时间尺度过程的平均原理。
引用
@article{arxiv.1710.07447,
title = {Time Averages of Markov Processes and Applications to Two-Timescale Problems},
author = {Bob Pepin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.07447},
year = {2018}
}
备注
18 pages