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关于半鞅局部时不等式及其在随机微分方程中的应用

概率论 2012-04-17 v2

作者: M. Benabdallah , S. Bouhadou , Y. Ouknine

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摘要

利用 balayage 公式，我们证明了与半鞅局部时相关的测度之间的一个不等式。我们的结果推广了 Ouknine (1988) 的“局部时比较定理”，该定理在随机微分方程的研究中很有用。本文提出的不等式涵盖了不连续情形。此外，我们研究了一些涉及未知过程局部时的随机微分方程的轨道唯一性。

关键词

半鞅局部时 balayage 公式比较定理随机微分方程轨道唯一性不连续情形

引用

@article{arxiv.1108.4003,
  title  = {On semimartingale local time inequalities and applications in SDE's},
  author = {M. Benabdallah and S. Bouhadou and Y. Ouknine},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1108.4003},
  year   = {2012}
}