涉及未知过程零点局部时间的一维随机微分方程的精确模拟
概率论
2013-01-15 v3
摘要
本文将Beskos等人的精确模拟方法推广到涉及未知过程在零点局部时间的一维随机微分方程的解。为了实施该方法，我们计算了带漂移的偏斜布朗运动的分布。本文提出的方法涵盖了带局部时间的SDE的解对应于零点处具有不连续系数的散度型算子的情形。给出了数值例子以说明该方法，并将其性能与更传统的离散化方案进行了比较。
引用
@article{arxiv.1102.2565,
title = {Exact Simulation of One-dimensional Stochastic Differential Equations involving the local time at zero of the unknown process},
author = {Pierre Etore and Miguel Martinez},
journal= {arXiv preprint arXiv:1102.2565},
year = {2013}
}
备注
21 pages r\'ef\'erences comprises