具有广义漂移与多维分数布朗初始噪声的随机微分方程强解
概率论
2018-04-11 v2
摘要
本文证明了由多维分数布朗运动驱动、带有广义漂移的随机微分方程（SDE）在较小 Hurst 参数 H<1/2 下强解的存在性。此处广义漂移由未知解过程的局部时间给出，可视为偏斜布朗运动概念向分数布朗运动情形的推广。我们构建强解的方法新颖，依赖于 Malliavin 微积分技术结合“局部时间变分微积分”论证。
引用
@article{arxiv.1705.01616,
title = {Strong solutions of SDE's with generalized drift and multidimensional fractional Brownian initial noise},
author = {David R. Baños and Salvador Ortiz-Latorre and Andrey Pilipenko and Frank Proske},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.01616},
year = {2018}
}
备注
45 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1511.02717