多项式漂移项驱动的分数布朗运动 SDE 参数估计
概率论
2015-05-19 v2
摘要
提出了具有多项式漂移项的随机微分方程解的 Hurst 指数和波动率参数的强相合且渐近正态估计量。这些估计量基于对底层过程的离散观测。
引用
@article{arxiv.1501.06850,
title = {Estimation of parameters of SDE driven by fractional Brownian motion with polynomial drift},
author = {Kestutis Kubilius and Viktor Skorniakov and Dmitrij Melichov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.06850},
year = {2015}
}
备注
14 pages, 5 figures, 1table