利用 CMARS 方法估计分数布朗运动的 Hurst 参数
概率论
2016-11-04 v1
摘要
在本研究中，我们发展了一种利用圆锥多元自适应回归样条（CMARS）方法估计 Hurst 参数的新理论。我们专注于由分数布朗运动（fBm）驱动的随机微分方程（SDEs）的强解。我们方法的优越性在于，它不仅估计 Hurst 参数，还能以自适应方式找到随机过程的样条参数。我们使用模拟测试数据检验了估计性能。关键词：随机微分方程，分数布朗运动，Hurst 参数，圆锥多元自适应回归样条
引用
@article{arxiv.1302.3438,
title = {Estimation of Hurst Parameter of Fractional Brownian Motion Using CMARS Method},
author = {Fatma Yerlikaya Ozkurt and Ceren Vardar Acar and Yeliz Yolcu Okur and Gerhard Wilhelm Weber},
journal= {arXiv preprint arXiv:1302.3438},
year = {2016}
}