基于有限样本量的分数布朗运动Hurst参数的置信区间
统计理论
2010-06-16 v2 统计理论
摘要
在本文中，我们展示了如何利用高斯二次型的集中不等式来为参数化分数布朗运动的Hurst指数提出精确的置信区间。我们研究了分数布朗运动的尺度参数已知和未知两种情况。这些区间是通过观测分数布朗运动的单个离散化样本路径获得的，并且对参数H不做任何假设。
引用
@article{arxiv.0910.3088,
title = {Confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion based on finite sample size},
author = {Jean-Christophe Breton and Jean-François Coeurjolly},
journal= {arXiv preprint arXiv:0910.3088},
year = {2010}
}