分数布朗运动的一个简单构造
概率论
2007-05-23 v1
摘要
在本文中，我们在 上引入相关随机游走。当适当地随机选取相关系数，并对大量游走取平均时，我们得到一个离散高斯过程，其缩放极限为分数布朗运动。对于 与 两种情况，我们必须使用两种全然不同的模型。该结果给出了一个分数布朗运动的模拟算法，其看起来相当高效。
引用
@article{arxiv.math/0210272,
title = {A simple construction of the Fractional Brownian motion},
author = {Enriquez Nathanael},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0210272},
year = {2007}
}
备注
15 pages, 3 figures