收敛于分数布朗运动的广义相关随机游走
统计计算
2019-05-15 v3 概率论
摘要
我们提出一种新算法，利用具有某密度参数 p 的相关伯努利随机变量生成给定 Hurst 参数 1/2<H<1 的分数布朗运动。该密度通过多元高斯随机变量与其二值化变量相关性之间的关联，以及相关系数和持续性参数间的关系构造。我们证明该提议随机游走的轨迹归一化和是一个高斯过程，其缩放极限为给定 Hurst 参数 1/2<H<1 的所需分数布朗运动。
引用
@article{arxiv.1903.05424,
title = {A Generalized Correlated Random Walk Converging to Fractional Brownian Motion},
author = {Buket Coskun and Ceren Vardar-Acar and Hakan Demirtas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.05424},
year = {2019}
}