多尺度分数布朗运动的辨识及其在生物力学中的应用
统计理论
2007-06-13 v1 统计理论
摘要
在某些应用中,例如生物力学、湍流、金融或互联网流量,用分数布朗运动的推广来建模数据是合适的,其中 Hurst 参数 作为分段常数函数依赖于频率。这些过程被称为多尺度分数布朗运动。在本文中,我们给出了多尺度分数布朗运动的统计研究。我们发展了一种基于小波分析的方法。利用该方法,我们首先找出频率变化点,然后估计不同参数,之后检验拟合优度。最后,给出数值算法。随后用这些新工具研究了生物力学数据。
引用
@article{arxiv.math/0701873,
title = {Identification of the multiscale fractional Brownian motion with biomechanical applications},
author = {Jean-Marc Bardet and Pierre Bertrand},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0701873},
year = {2007}
}