G-设定下的多维分数布朗运动
概率论
2024-12-03 v3 数理金融
摘要
本文在波动率不确定性下（简称 G-fBm）引入了 Hurst 指数 的多维分数布朗运动的定义。我们研究了此类过程的性质，并给出了关于 Hurst 指数 的分数 G-布朗运动的随机微积分的初步结果。
引用
@article{arxiv.2312.12139,
title = {Multi-dimensional fractional Brownian motion in the G-setting},
author = {Francesca Biagini and Andrea Mazzon and Katharina Oberpriller},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.12139},
year = {2024}
}
备注
33 pages