分数布朗运动赫斯特参数的精确置信区间
概率论
2009-01-29 v1 统计理论
统计理论
摘要
在这篇短文中，我们展示了如何使用浓度不等式来为一维分数布朗运动相关的赫斯特参数构建精确置信区间。
引用
@article{arxiv.0901.4456,
title = {Exact confidence intervals for the Hurst parameter of a fractional Brownian motion},
author = {Jean-Christophe Breton and Ivan Nourdin and Giovanni Peccati},
journal= {arXiv preprint arXiv:0901.4456},
year = {2009}
}