泛函 Meyer-Tanaka 公式
概率论
2018-06-19 v4
摘要
泛函 Itô 公式最初由 Bruno Dupire 针对连续半鞅提出，其扩展方向主要有两个：底层过程的不同动力学和/或对泛函正则性更弱的假设。在本文中，我们通过证明 Meyer-Tanaka 公式的泛函版本来追求前者。遵循经典时间依赖 Meyer-Tanaka 公式的证明思路，我们研究了泛函的光滑化及其收敛性质。作为示例，我们研究了 Yor 和 Obloj 的游动最大值和 max-鞅。
引用
@article{arxiv.1408.4193,
title = {Functional Meyer-Tanaka Formula},
author = {Yuri F. Saporito},
journal= {arXiv preprint arXiv:1408.4193},
year = {2018}
}
备注
26 pages, 2 figures