马尔可夫增长-崩溃过程的矩
概率论
2021-03-09 v1
摘要
我们将随机被积函数的泊松随机积分的一般矩恒等式应用于马尔可夫增长-崩溃过程矩的计算。这将文献中已有的均值与方差公式推广到各阶矩的闭式表达式。与基于微分方程的其它方法相比，我们的方法给出关于时间参数的多项式表达式。我们也处理了相关嵌入链的情形。
关键词
引用
@article{arxiv.2103.04644,
title = {Moments of Markovian growth-collapse processes},
author = {Nicolas Privault},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.04644},
year = {2021}
}