具有随机被积函数的 Poisson 随机积分的矩

Nicolas Privault

具有随机被积函数的 Poisson 随机积分的矩

概率论 2012-04-24 v1 组合数学

作者: Nicolas Privault

摘要

我们将度量空间 $X$ 上随机过程 $u$ 的 Poisson 随机积分的 $n$ 阶矩计算为一个求和，该求和遍历 $\{1,...,n\}$ 的所有划分，并涉及向 Poisson 构型添加点。当 $u$ 是 $X$ 上的确定性函数时，该公式恢复了已知结果。

关键词

poisson 随机积分随机被积函数矩度量空间 poisson 构型划分

引用

@article{arxiv.1204.4854,
  title  = {Moments of Poisson stochastic integrals with random integrands},
  author = {Nicolas Privault},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1204.4854},
  year   = {2012}
}

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