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一类具有二次增长的二阶倒向随机微分方程新结果及其应用

概率论 2015-10-07 v1

作者: Yiqing Lin

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摘要

本文研究一类系数具有二次增长的二阶倒向随机微分方程（2BSDE）。我们首先建立此类2BSDE的可解性，然后给出其在稳健效用最大化问题中的应用。

关键词

二阶倒向随机微分方程二次增长可解性稳健效用最大化

引用

@article{arxiv.1301.0457,
  title  = {A New Result for Second Order BSDEs with Quadratic Growth and its Applications},
  author = {Yiqing Lin},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1301.0457},
  year   = {2015}
}