带反射的马尔可夫二次 BSDE 的定量稳定性与数值分析
概率论
2022-03-08 v2 数值分析
数值分析
摘要
我们研究具有有界终端数据的马尔可夫二次反射 BSDE 解之定量稳定性。借助 BMO 鞅与测度变换技术，我们得到了在不同底层前向过程下解之变化的稳定性估计。此外，我们提出一种针对二次反射 BSDE 的截断离散时间数值格式，并应用该定量稳定性结果得到显式的收敛速率。
引用
@article{arxiv.2010.05707,
title = {Quantitative stability and numerical analysis of Markovian quadratic BSDEs with reflection},
author = {Dingqian Sun and Gechun Liang and Shanjian Tang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.05707},
year = {2022}
}
备注
19 pages