线性随机系统有限 horizon 鲁棒协方差控制的凸优化
最优化与控制
2020-07-02 v1
摘要
本工作研究受随机零均值噪声与确定性但未知扰动（限制于所谓椭圆不确定集内，例如原点为中心的椭球/椭圆柱体的有限交）影响的离散时间、部分可观线性系统的有限 horizon 鲁棒协方差控制问题。性能规范通过平均凸二次不等式、关于均值的线性不等式以及协方差矩阵的预设上界施加于随机状态-控制轨迹。针对该问题，我们开发了设计仿射控制策略的计算易处理流程，即保证上述性能规范的策略参数作为显式凸规划的解获得。我们的理论发现由一个数值例子加以说明。
引用
@article{arxiv.2007.00132,
title = {Convex optimization for finite horizon robust covariance control of linear stochastic systems},
author = {Georgios Kotsalis and Guanghui Lan and Arkadi Nemirovski},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.00132},
year = {2020}
}
备注
29 pages, 1 figure