弱耗散假设下具有 Neumann 边界条件的遍历 BSDE 及相关 PDE
概率论
2015-01-16 v2
摘要
我们研究了一类与具有 Neumann 边界条件的偏微分方程（PDE）相关的遍历倒向随机微分方程（BSDE）。漂移项的随机性由一个在弱耗散假设下、具有可逆且有界扩散矩阵的前向过程给出。此外，该前向过程被反射在 的一个不必有界的凸子集中。我们研究了此类遍历倒向随机微分方程（EBSDE）与 PDE 之间的联系，并将我们的结果应用于一个遍历最优控制问题。
引用
@article{arxiv.1310.5498,
title = {Ergodic BSDEs and related PDEs with Neumann boundary conditions under weak dissipative assumptions},
author = {Pierre-Yves Madec},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.5498},
year = {2015}
}