带Neumann边界条件的遍历倒向随机微分方程及相关偏微分方程
概率论
2010-02-11 v1
摘要
我们研究了一类新的遍历倒向随机微分方程(EBSDE)，它与遍历现象相关的半线性Neumann型边值问题相联系。这些问题的特殊性在于遍历常数出现在Neumann边界条件中。我们研究了EBSDE解的存在唯一性及其与偏微分方程的联系。然后将这些结果应用于最优遍历控制问题。
引用
@article{arxiv.0807.1521,
title = {Ergodic BSDEs and related PDEs with Neumann boundary conditions},
author = {Adrien Richou},
journal= {arXiv preprint arXiv:0807.1521},
year = {2010}
}