马尔可夫设定下倒向随机微分方程的正交分量

Anthony Réveillac

马尔可夫设定下倒向随机微分方程的正交分量

概率论 2009-07-07 v1

作者: Anthony Réveillac

摘要

在本注记中，我们考虑由连续鞅 $M$ 驱动且生成元为确定性函数的二次倒向随机微分方程(BSDE)。我们证明（在定理\ref{theorem:main}中）如果 $M$ 是强齐次马尔可夫过程且BSDE具有形式\eqref{BSDE}，则唯一解 $(Y,Z,N)$ 退化为 $(Y,Z)$ ，即正交鞅 $N$ 为零，这表明在马尔可夫设定中，“通常”的解 $(Y,Z)$ 无需由强正交分量补充，即使 $M$ 不具有鞅表示性质。

关键词

倒向随机微分方程马尔可夫设定正交鞅二次BSDE 鞅表示性质

引用

@article{arxiv.0907.1071,
  title  = {On the orthogonal component of BSDEs in a Markovian setting},
  author = {Anthony Réveillac},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0907.1071},
  year   = {2009}
}

备注

6 pages

马尔可夫设定下倒向随机微分方程的正交分量

摘要

关键词

引用

备注

相关论文