一般滤波下驱动依赖于解之鞅部分的非线性 BSDE
概率论
2023-08-22 v1
摘要
在本文中，我们考虑多维非线性倒向随机微分方程（BSDEs），其驱动依赖于解的鞅部分 。我们假设非线性项关于状态变量仅是单调连续的。至于驱动关于鞅变量的正则性，我们考虑一个非常一般的条件，该条件允许对过程 的“未来”的路径依赖以及对其律的依赖（McKean-Vlasov 型方程）。对于此类驱动，我们证明了对满足自然可积性条件的数据，BSDE 的全局解（即对任意期限 ）的存在唯一性。
引用
@article{arxiv.2103.07536,
title = {Nonlinear BSDEs in general filtration with drivers depending on the martingale part of a solution},
author = {Tomasz Klimsiak and Maurycy Rzymowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.07536},
year = {2023}
}