渐进扩张滤子下带随机时间范围的广义BSDE
概率论
2021-05-17 v1 数理金融
摘要
我们研究在最小假设条件下、直至随机时间范围的广义倒向随机微分方程（BSDEs），其中并非停时。与现有该领域文献不同，我们不针对随机时间施加特定假设，而是通过约化方法研究带随机时间范围的BSDE与反射BSDE解的存在性。此外，我们还考察了带làdlàg驱动项的BSDE与反射BSDE，其中驱动项允许与鞅部分有有限个公共跳跃。
引用
@article{arxiv.2105.06654,
title = {Generalized BSDEs with random time horizon in a progressively enlarged filtration},
author = {Anna Aksamit and Libo Li and Marek Rutkowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:2105.06654},
year = {2021}
}