随机时间域上的随机 Gronwall 不等式及其在 BSDE 中的应用
概率论
2019-09-04 v2
摘要
本文引入并证明了（无界）随机时间域上的随机 Gronwall 不等式。作为应用，我们在随机单调性条件下证明了具有随机终止时间的倒向随机微分方程（简称 BSDE）的比较定理。
引用
@article{arxiv.1903.09902,
title = {Stochastic Gronwall's inequality in random time horizon and its application to BSDE},
author = {Hun O and Mun-Chol Kim and Chol-Gyu Pak},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.09902},
year = {2019}
}