非马尔可夫多维超二次BSDE的全局适定性
概率论
2022-01-21 v5 数理金融
摘要
（工作论文）利用纯概率论证，我们证明了无马尔可夫假设的多维超二次倒向随机微分方程（BSDE）的全局适定性。关键技术是完全耦合路径依赖正倒向随机微分方程（FBSDE）的局部适定性与该超二次BSDE的向后迭代之间的相互作用。本文所研究的超二次BSDE包含随机微分博弈与价格冲击模型中出现的二次BSDE。我们还利用相应的BSDE结果研究了超二次FBSDE及具有可测系数的FBSDE的适定性。我们的结果也为一类路径依赖拟线性偏微分方程组提供了适定性，其中非线性项在解的梯度上呈超二次增长。
引用
@article{arxiv.1912.03692,
title = {Global Well-posedness of Non-Markovian Multidimensional Superquadratic BSDE},
author = {Kihun Nam},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.03692},
year = {2022}
}
备注
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