矩阵值随机指数的反向 Hölder 不等式及其在二次 BSDE 系统中的应用
概率论
2022-03-01 v1
摘要
本文中，我们研究三个概念之间的联系——矩阵值鞅的反向 Hölder 不等式、具有无界系数的线性 BSDE 的适定性，以及二次 BSDE 系统的适定性。特别地，我们证明具有 bmo（有界平均振荡）系数的线性 BSDE 是适定的，当且仅当相关矩阵值鞅的随机指数满足反向 Hölder 不等式。此外，我们给出这些等价条件成立的结构性条件。最后，我们将关于线性方程的结果应用于获得两类具有特殊结构的非马尔可夫二次 BSDE 系统的全局适定性结果。
引用
@article{arxiv.2202.13886,
title = {The reverse H\"older inequality for matrix-valued stochastic exponentials and applications to quadratic BSDE systems},
author = {Joe Jackson},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.13886},
year = {2022}
}