无驱动鞅的BSDE、马尔可夫过程及关联的伪偏微分方程。第二部分:解耦温和解与示例
概率论
2021-05-11 v3 偏微分方程分析
摘要
设 为一族概率测度,其中 为波兰空间,定义在 值右连左极函数规范概率空间 上。我们假设关于时间非齐次生成元 的鞅问题适定。我们还考虑一个带生成元 的关联半线性伪偏微分方程(Pseudo-PDE),为此我们引入所谓解耦温和解(decoupled mild solution)的概念,并研究其与配套论文中引入的鞅解概念的等价性。我们还研究解耦温和解的适定性及其与一类特殊的无驱动鞅BSDE的关系。解耦温和解的概念是替代粘性解概念的良好候选,当映射 不是PDE算子时粘性解并不总是合适。
引用
@article{arxiv.1704.03650,
title = {BSDEs with no driving martingale, Markov processes and associated Pseudo Partial Differential Equations. Part II: Decoupled mild solutions and Examples},
author = {Adrien Barrasso and Francesco Russo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.03650},
year = {2021}
}