完全非线性退化PPDEs的伪马尔可夫粘性解
偏微分方程分析
2016-04-11 v1
摘要
本文针对完全非线性路径依赖偏微分方程(PPDEs)提出一种新型粘性解。通过限制于某些伪马尔可夫结构，我们去除了早期工作[9,10]中施加的一致非退化条件。我们在自然和温和条件下建立了比较原理。此外，作为应用，我们将结果应用于两类重要的PPDEs：分别由带随机系数的随机优化和路径依赖零和博弈问题诱导的随机HJB方程(HJB equations)和路径依赖Isaacs方程(Isaacs equations)。
引用
@article{arxiv.1604.02239,
title = {Pseudo Markovian Viscosity Solutions of Fully Nonlinear Degenerate PPDEs},
author = {Ibrahim Ekren and Jianfeng Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.02239},
year = {2016}
}
备注
42 pages