路径依赖积分-微分方程的粘性解
偏微分方程分析
2014-12-31 v1 概率论
摘要
我们将 Ekren 等人 [Ann. Probab. 42 (2014), no. 1, 204-236] 为路径依赖偏微分方程引入的粘性解概念推广到路径依赖积分-微分方程，并为一类具有一致连续数据的半线性路径依赖积分-微分方程建立了适定性，即存在性、唯一性和稳定性。与之密切相关的是带跳的非马尔可夫倒向随机微分方程，它们为我们方程的解提供了概率表示。这些结果对于使用非马尔可夫跳-扩散模型的应用具有潜在用途。
引用
@article{arxiv.1412.8495,
title = {Viscosity Solutions of Path-dependent Integro-differential Equations},
author = {Christian Keller},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.8495},
year = {2014}
}