带随机化时间的路径依赖 PDE 的粘性解
概率论
2018-06-21 v1
摘要
我们引入路径依赖偏微分方程粘性解的新定义，该定义是对 [8] 中定义的轻微修正。借助新定义，我们证明了迄今文献中缺失的两个重要结果，即半连续子/上解的通用稳定性结果与比较结果。作为应用，我们利用 Perron 方法证明粘性解的存在性。此外，我们将路径依赖 PDE 的粘性解与 Hilbert 空间上偏微分方程的粘性解相联系。
引用
@article{arxiv.1806.07654,
title = {Viscosity solutions of path-dependent PDEs with randomized time},
author = {Zhenjie Ren and Mauro Rosestolato},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.07654},
year = {2018}
}