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受控鞅问题及其马尔可夫模仿

概率论 2023-09-04 v1 信息论 math.IT 最优化与控制

作者: Siva Athreya , Vivek S. Borkar , Nitya Gadhiwala

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摘要

在本文中，我们在适当假设下证明：在波兰空间 $E$ 上的松弛受控鞅问题的任一解的边际分布，均可由某个马尔可夫松弛受控鞅问题的马尔可夫解所模仿。我们还展示了如何通过相对熵最小化来获得此类“马尔可夫模仿”。我们提供了许多可应用上述结果的例子。

关键词

受控鞅问题马尔可夫模仿波兰空间相对熵最小化松弛控制

引用

@article{arxiv.2309.00488,
  title  = {Controlled Martingale Problems And Their Markov Mimics},
  author = {Siva Athreya and Vivek S. Borkar and Nitya Gadhiwala},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2309.00488},
  year   = {2023}
}