一类有限维可数值求解的 McKean-Vlasov 控制问题
最优化与控制
2018-10-01 v2
摘要
我们研究一类带共同噪声的 McKean-Vlasov (MKV) 控制问题，称为多项式条件 MKV，其推广了已知的线性二次随机 MKV 控制问题类。我们展示该类多项式问题如何通过合适的马尔可夫嵌入约化为有限维随机控制问题，并对求解约化后控制问题的三种概率数值方法展开讨论与比较：量化、通过控制随机化的回归以及后回归方法。我们的数值结果通过漂移不确定性下的投资组合选择与清算，以及具有部分观测的银行间系统性风险模型等多个例子加以说明。
引用
@article{arxiv.1803.00445,
title = {A Class of Finite-Dimensional Numerically Solvable McKean-Vlasov Control Problems},
author = {Alessandro Balata and Côme Huré and Mathieu Laurière and Huyên Pham and Isaque Pimentel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.00445},
year = {2018}
}