具有随机系数的条件McKean-Vlasov方程的线性二次最优控制及其应用*
概率论
2017-03-09 v2 最优化与控制
计算金融
摘要
我们考虑带有二次代价泛函的线性条件McKean-Vlasov方程的最优控制问题。系统和代价泛函中的加权矩阵的系数允许是关于共同噪声滤波的适应过程。我们引入了半闭环策略，并且遵循[32]中的动态规划方法，我们通过解耦的倒向随机Riccati微分方程系统求解该问题并刻画时间一致的最优控制。我们给出了几个具有显式解的金融应用，并特别重新审视了带有价格影响的最优跟踪问题，以及不完全市场模型中的条件均值-方差投资组合选择。
引用
@article{arxiv.1604.06609,
title = {Linear quadratic optimal control of conditional McKean-Vlasov equation with random coefficients and applications *},
author = {Huyên Pham},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.06609},
year = {2017}
}
备注
to appear in Probability, Uncertainty and Quantitative Risk