具有部分信息的线性二次随机最优控制问题的弱闭环可解性
最优化与控制
2024-09-26 v1
摘要
本文研究了具有部分信息的线性二次随机最优控制 问题。首先，通过引入两个 Riccati 方程和一个倒向随机微分方程 (BSDE)，我们在标准半正定假设下解决了该 LQSOC 问题。其次，通过扰动方法，我们研究了代价泛函中加权矩阵为不定时该问题的开环可解性。第三，我们研究了该问题的弱闭环可解性，并证明了开环可解性与弱闭环可解性之间的等价性。最后，我们给出了一个例子来说明获得弱闭环最优策略的方法。
引用
@article{arxiv.2409.16924,
title = {Weak Closed-loop Solvability of Linear Quadratic Stochastic Optimal Control Problems with Partial Information},
author = {Xun Li and Guangchen Wang and Jie Xiong and Heng Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.16924},
year = {2024}
}