平均场随机线性二次最优控制问题：弱闭环可解性
最优化与控制
2019-09-27 v2
摘要
本文研究具有确定性系数的平均场随机线性二次（简称 MF-SLQ）最优控制问题。引入了弱闭环最优策略的概念。证明了开环可解性等价于弱闭环最优策略的存在性。此外，当开环最优控制存在时，其中至少有一个容许状态反馈表示，该表示是弱闭环最优策略的结果。最后，给出一个例子以说明寻找弱闭环最优策略的过程。
引用
@article{arxiv.1907.01740,
title = {Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Problems: Weak Closed-Loop Solvability},
author = {Jingrui Sun and Hanxiao Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.01740},
year = {2019}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1806.05215, arXiv:1904.01442