马尔可夫区制切换系统随机线性二次最优控制问题的弱闭环可解性
概率论
2019-09-17 v2 最优化与控制
摘要
本文研究马尔可夫区制切换系统的随机线性二次（简称 LQ）最优控制问题的开环与弱闭环可解性。有趣的是，这两种可解性是等价的。我们首先利用扰动方法给出 LQ 问题开环可解性的一个另类刻画。随后，我们研究马尔可夫区制切换系统 LQ 问题的弱闭环可解性，并建立开环与弱闭环可解性之间的等价关系。最后，我们给出一个例子以说明在马尔可夫区制切换系统框架下寻找弱闭环最优策略的步骤。
引用
@article{arxiv.1904.01442,
title = {Weak Closed-Loop Solvability of Stochastic Linear Quadratic Optimal Control Problems of Markovian Regime Switching System},
author = {Jiaqiang Wen and Xun Li and Jie Xiong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.01442},
year = {2019}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1806.05215 by other authors