一类具有金融应用的离散时间平均场随机线性二次最优控制问题
最优化与控制
2017-06-15 v1
摘要
本文研究源于金融应用的一类离散时间平均场随机线性二次最优控制问题。通过矩阵动态优化方法，研究了一组线性反馈控制。随后，通过 Hilbert 空间上的一列有界线性算子，将该问题重新表述为算子随机线性二次最优控制问题，并通过向后归纳法获得了包含六个代数 Riccati 差分方程的最优控制。通过经典的配方法证明了上述两种方法是等价的。最后，在讨论了多维噪声下问题的解之后，给出了一个金融应用实例。
引用
@article{arxiv.1706.04316,
title = {A Class of Discrete-time Mean-field Stochastic Linear-quadratic Optimal Control Problems with Financial Application},
author = {Xun Li and Allen H. Tai and Fei Tian},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.04316},
year = {2017}
}